Új hozzászólás Aktív témák

• #6536 Fecdzo senior tag tlac #6535

  Új Válasz 2013-12-09 16:38:49 #6536

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  Fecdzo

  senior tag

  válasz tlac #6535 üzenetére

  Stratégia függő...minél inkább növekszik a kötésszám annál inkább szükségeltetik a tick adat. Nálunk nem változott szinte semmit a teszt ha tick adatokon teszteltünk, ezért nem is erőltettük, fölösleges fáradság és lassabbá teszi a fejlesztés menetét...

  Ugyanakkor skalpereknél és HFT-nél ez az egyetlen megoldás, meg olyan rendszereknél ahol alacsony a profit mértéke (pár pipet szed ki a piacból). Viszont ott meg már ez jön elő, hogy vajon azt a mennyiséget az adott termékből megtudtad e tényleg szerezni. Lehet, hogy van ott tick ahol kötnél, de lehet nincs annyi belőle amennyit kötnél. Ezért egy forward teszt ott sokkal relevánsabb.

  Mellesleg a rendszer még 3 pipes spread mellett is szépen teljesít....amit, úgy gondolom, megint csak nagyon kevesek tudnak felmutatni.

  fulekitrading.wordpress.com

Új hozzászólás Aktív témák