- SkyShowtime
- Hálózati / IP kamera
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Facebook és Messenger
- Aliexpress tapasztalatok
- Letartóztatták a bitcoin-Jézust
- Crypto Trade
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
Új hozzászólás Aktív témák
-
Dzoli
tag
Amelyik kötés nincs lezárva, arra úgy tekintek, hogy még nem az én pénzem, hiába van már egy része fedezve a stoppal.
Az új pozíció felvételekor sem számolok vele, amikor %-os arányban méretezem a pozíciót.
Az SL helyeit jellemzően korábbi csúcsok-völgyek, vagy számomra fontos mozgóátlag értékek adják. Új pozíció felvételekor nem feltétlenül kerül mindegyik ugyanarra a helyre.
Tőzsdepszichológia miatt érdemesebb így gondolkozni. Amire a sajátodként tekintesz, annak fáj az elvesztése.
Ha nem a tied, nem aggódsz amiatt, hogy valamennyit visszaadj belőle. Ha úgy gondolsz rá, mint a sajátodra, akkor kényelmetlenül érzed magad, ha ellened kezd menni az ár, és elkezdesz aggódni, jönnek az érzelmek. Ilyenkor már picit "hanyagabbul", lazábban kell tudni kezelni a pozíciót. Sokszor jobban járnál, ha egyszerűen a stop változtatása nélkül, csak hagynád elmenni a kötést. Engednéd, hogy a piac tegye a dolgát, és az ár járja be a neki kijelölt utat. Mint hogy kiugrálj belőle az első korrekciónál, megpróbálva a csúcson kiszállni.
Egyszerűen kellenek a relatív nagy nyerők az egységnyi vesztőkhöz képest, hogy stabilan pozitív egyenleged lehessen. Akár a találati arány rovására is.[ Szerkesztve ]
https://forexklub.hu /Tőzsde, CFD, Forex kereskedés/
-
Dzoli
tag
A csütörtökön nyílt AUD/USD longot megpróbálhattam volna még aznap a csúcs környékén lezárni. De bíztam a folyatódásában, és egy részt zártam csak belőle, a többit engedtem tovább. Az elindult emelkedés másnap folytatódni tudott, egész a 0,9-es árszintig, ahol több órára elakadt. A szintról való lefordításban zártam, újabb korrekciót már nem adtam neki, és vissza sem jött már a megelőző csúcs közelébe. Így jobb lett az eredmény, mintha korábban zártam volna a teljes méretet.
https://forexklub.hu /Tőzsde, CFD, Forex kereskedés/
-
attiati
veterán
Múltkor láttam tőled egy chartot, ahol alulról húztad felfelé a fibo szintet, hogy az emelkedő trend ellenállását megkeresd. Én így a támaszokat szoktam nézni.
Láttam youtube videón is, de ez a megoldás honnan jött?
[ Szerkesztve ]
-
aAron_
őstag
válasz attiati #6654 üzenetére
Igen, láttam, hogy már ott is kritizáltad Nem igazán szoktam fibot használni, de eddig nekem az a tapasztalatom vele, hogy így is működik. Én úgy gondolkodom, hogyha az árfolyam áttör egy támaszt az ellenállás lesz. Statisztikailag nem tudom bizonyítani, hogy igazam van, de az eddigi megfigyeléseim szerint ez fibo esetében sincs másképp.
What is your ikigai?
-
Gh0sT
addikt
válasz attiati #6657 üzenetére
Megy a levelezés!
Más: ma állunk először nyilvánosság elé a stratégiánkkal. A Trader's Night keretein belül Fecó és én leszünk a ma este előadói.
Bemutatjuk a rendszert, beszélünk a fejlesztésről, a tesztekről, a stratégia erős és gyenge pontjairól. Érintjük egy kicsit az automatizált kereskedést, összevetjük a manuális rendszerekkel és felvázoljuk egy un. hibrid kereskedési módszer alapjait.
Helyszín: Vendel Konferenciaház (1094 Budapest, Vendel u. 11.)
Időpont: 2014.01.09. csütörtök 18 órai kezdésJelentkezés: Trader's Night
Az este folyamán a szokásos 500 Ft-os becsületkassza lesz.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
attiati
veterán
a hozzászólással kapcsolatban:
A) Mit takar a hibrid kereskedés, volt erről szó?
B) Illetve mi a rendszeretek gyengesége, mitől tartatok?előadáson elhangzottakkal kapcsolatban:
1. Stopnál a záró árat nézi a rendszer. A vészstopnál pedig elég ha fel/leszúr oda az árfolyam, ugye? És nem kell záróárnak lennie a vészstop alatt, felett.
2. Maga a "rendszer" (indikátor) megvehető oktatás nélkül is?
3. Az e-mailben ingyen 1 hónapot írtatok. Előadáson pedig ha jól emlékszem, akkor lényegében +2 hónap hangzott el.
4. Pontosan mit értetek közösségépítésen? Mindenki "hazaviszi" az indikátort, elkezdi használni, majd megosztja a saját tapasztalatait? Így információkat kaptok arról, hogy éles számlán hogy működik a különböző brókereknél (a robot döntéseibe belenyúlva/ felülbírálva vagy anélkül). Ebből állna a közösségépítés?
Vagy pedig azt értitek alatta, hogy az indikátor összetevőit megosztjátok, és mindenki a saját szájíze szerint alakítja?
5. Azt a részt sem értettem igazán, hogy közösséget akartok építeni, de tulajdonképpen egy fizetős tanfolyamot szerveztek. A közösségépítés általában egyenlő feltételekkel szokott történni. És azt mondjátok, hogy nem akartok eladni egy robotot, vagy nem akartok backteszt adatokat kínálni, de tulajdonképpen havidíjas szolgáltatásként adjátok az indikátort. Magával a fizetőséggel egyébként semmi bajom, hisz egy szolgáltatásnak ára van. Csak ellentmondásos nekem.
6. Elhangzott, hogy tervezitek, hogy más bróker adataival hogy néz ki a backteszt. Az is elhangzott, hogy befolyásolja a bróker, és a spread nagysága a rendszer profitabilitását akár nagyságrendekkel is, de a lényegen nem változtat (backteszt alapján.) Mikorra várhatóak már bróker adataival a backtesztek?
Fogtok publikálni elmúlt 1-2-3-4 stb... évre külön időbontásban teszt eredményeket?
7. Ha jól értettem itt a fórumban leírtakat, akkor még az ősz, tél folyamán is történtek jelentős finomítások, változtatások a rendszeren. Mégis a tavasz-nyár óta vezetett éles számla profitgörbéjét publikáltátok. Mégsem voltak olyan jelentős változtatások az ősz-tél folyamán, hogy emiatt újból kellett volna kezdenetek az "időszámítást"?aAron_: készült felvétel, gondolom youtube-ra kerül.
[ Szerkesztve ]
-
attiati
veterán
Végig kellett gondolnom és összeszedni. És általában passzív hallgatóság szoktam lenni az ilyen előadásokon. Elég vegyes társaság jött össze, ahogy így csendes megfigyelőként néztem. Mindenhol vannak okoskodók, tök kezdők, reménykedők, csak barátkozni járók, profibbak. Inkább nem szólok bele.
Nem hangzott el a stratégiát illetően olyan konkrét részlet szerintem, amiből megtudnád a stratégia lényegét (annyi, hogy momentum alapú, nem mozgóátlag, nem rsi, nem stochastic). Tanulságos volt és voltak jó gondolatok, de a videóból kiderül számodra is. Sajnálom, hogy OpcioguruGery előadásáról lemaradtam.
Kíváncsi vagyok a holnapi Birger előadásra. Szimpatikus fazonnak tűnt ma este. Fecdzo jó előadó volt, Ghost pedig érti a dolgát és szerény maradt. Ez volt a személyes benyomásom.
[ Szerkesztve ]
-
Gh0sT
addikt
válasz attiati #6664 üzenetére
A) Mit takar a hibrid kereskedés, volt erről szó?
Hibrid kereskedésnek nevezem azt a módszert, amikor van egy kvázi automatizált rendszer, futtatható lenne akár úgy is mint egy robot, de manuálisan kereskedünk vele. Ez lehet akár a szignálok szigorú követése, vagy intuitív elemek alkalmazása. A lényeg, hogy nem hagyjuk ki az emberi tényezőt és a végső kereskedési döntést nem egy robot hozza meg.B) Illetve mi a rendszeretek gyengesége, mitől tartatok?
Egészen a múlt hétig egy robotunk volt. Az indikátort a hétvégén fejlesztettem le. Ezzel most képesek vagyunk nagyon szemléletesen elemezni a stratégiát. Ha felrakom a chartra, akkor nem csak azt látom, hogy volt valahol egy szignál, hanem vizuálisan a TP és SL szintek folyamatos alakulásával is tisztában leszünk. És bizony van még mit finomítani.Jelenleg attól gyenge a rendszer, hogy még csak egy variánst használunk, holott sokkal több potenciál van benne. Nincs diverzifikálás. Mint az előadáson is említettem léteznek olyan variánsok, ahol másképp alakul az RR arány és ha több ilyet kombinálunk, akkor nagyon szépen tudjuk simítani a DD görbét. Tipikusan ilyen ez a mostani időszak is. Egész egyszerűen elfogy a momentum nagyon hamar és nem működik az 1:2 RR.
A gyenge pont a jelenlegivel a gyors momentum kifulladás és a viszonylag magas TP elvárás. Kell mellé még valami, ami felér egy részzárással és nem feltétlenül a 60-100 pipet fogja meg, hanem a kisebb 25-50 pipes mozgásokat.
1. Pontosan, a vésztop bekerül a szerverre, tehát egy tényleges SL beállítás történik, ami a hirtelen ellentétes mozgások ellen véd. Tipikusan jó példa erre a mai nap. 15:25-kor volt egy kisebb leszúrás a hír előtt, amit megshortoltoltunk. Azonnal fordult az ár és egy hatalmas zöld gyertya aktiválta a vész SL-t még a mozgás közben.
2. Nem tervezzük az indikátor értékesítését oktatás nélkül. Azt szeretnénk, ha az emberek értenék a működését és ha felül akarják bírálni, akkor tudják, hogy azt miért teszik és mivel jár.
3. Az oktatás ára magába foglalja az indikátor egy hónapos ingyenes használatát. A tegnap esti promóciónk arra vonatkozott, hogy aki részt vett a Trader's Nighton és regisztrál, az két hónapig használhatja az indikátort.
4. A közösségépítés részünkről azt takarja, hogy kiépítsünk egy bázist, aki hisz a rendszerben, aktívan használja és hajlandó megosztani nem csak velünk, hanem a trader társakkal is a tapasztalatait. A fejlesztési vonalat mi visszük tovább, nem lesz nyílt a forráskód, de bárki bármilyen ötlettel javíthat rajta. Igyekszünk kipróbálni mindent és lehetőséget biztosítani a legjobbaknak, hogy hozzátegyék a saját tudásukat. Cserébe motivációként a jó ötleteket honoráljuk (ingyenes használat, bevonás mélyebben fejlesztésbe, előadás velünk együtt, anyagi juttatás, stb.).
5. Sok munkánk van a rendszerben. Nem adhatjuk ingyen. Mint az előző pontban írtam, próbálunk mi is adni az ötletekért cserébe valamit. De egy ötlet egészen addig ötlet marad, amíg meg nem valósítjuk. Mi adunk egy jó alapot, ami önmagában is életképes. Ha valaki hozzá akar tenni, akkor szívesen fogadjuk és megbeszéljük a részleteket. Ezzel kapcsolatban nincs még konkrét koncepció a fejünkben, majd kialakul. A lehetőséget szeretnénk biztosítani mindenki számára. Együtt akarunk működni a lehető legtöbb emberrel, és közösen még többet kihozni belőle.
6. Négy jelentős verzióváltás történt május és december között. Én személy szerint nem akartam semmiféle éles számlát megmutatni, pláne nem egy Maket Makeres fejlesztői számlát, amin folyamatosan cseréltük a rendszert. Azt súgták az előadás előtt, hogy jó lenne valami éles számlát is publikálni, hogy egyáltalán komolyan vegyenek minket. Az ATC-s három hetes DD-ben lévő számlával nem tudjuk még népszerűsíteni a rendszert, maradt tehát az egyetlen opció, a fejlesztői számla. Nem releváns a teljesítménye, de azt az előadáson is elmondtam. Irreális, magas kockázatú, ebből nem lehet megítélni semmit. Az időszámítást pedig gyakorlatilag másfél havonta újraindíthattuk volna az új verziók miatt.Csak a tisztánlátás kedvéért.
Az első verzió nagyjából 8000 pipet tudott 800 pipes DD mellet.
A második egy kombinált stratégia volt két variánssal, kevesebb mint 2000 kötéssel 13000 pippel és hasonló DD-vel
A harmadik pocizió láncokat épített ki, egymás után akár 5-6 poziciót is nyitott ha folyamatosan volt szignál.
Nagyon eltérőek voltak egymástól, rengeteget kísérleteztünk mire eljutottunk ehhez a verzióhoz.Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
válasz attiati #6664 üzenetére
A backteszt kérdésre elfelejtettem válaszolni.
Az előadás végén volt alkalmam beszélgetni egy fejlesztővel, aki finoman szóval leszólta az általunk alkalmazott backtesztelési módszert. Részben igazat adok neki, részben nem.
Lehettünk volna alaposabbak a tesztekkel kapcsolatban, aláírom, ez tény. Nem gondoltunk egy olyan alapvető dologra, hogy végig ellenőrizzük a meglévő adatsort, hogy vajon mennyire hiányos. Ezt pótolni fogjuk. Ezen kívül készítünk egy Dukascopy-s tick adatokon alapuló tesztet is. Meg fogjuk vizsgálni a spread és a jutalék hatását is, táblázatba szedem az egyes eredményeket.
Elkészítem az éves bontást is, nincs akadálya.
Január végéig ezeket pótolni fogjuk, kis türelmet kérünk, egyelőre mi is próbáljuk levonni a tapasztalatokat a tegnapi előadásból.
Videó lesz, youtube-on megtekinthető, de a készülő honlapunkra is felteszünk majd egy jó minőségű összefoglaló anyagot.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
attiati
veterán
Ha jól értem, akkor aki megveszi az indikátort, ő maga nem tud rajta "állítani", paraméterezni semmit.
Tehát az általatok beállított éppen aktuális variánst kapja.Jól emlékszem, akkor tegnap azt mondtátok, hogy kizárólag az 5 perces gyertya záró adataival foglalkoztok a backteszt során, és nem használjátok a nyitó és a köztes adatokat?
-
Gibkey
csendes tag
Nem tudom ismeritek e ot sracok, en mar par eve nyomon kovetem, mert ha valaki, akkor O trader
Egy eloadast tartott itt Londonban az egyetemistaknak es meselt izgalmas dolgokat
Akit erdekel nezze meg. 6 reszre van bontva az interju.
Itt az elso :http://www.youtube.com/watch?v=azqxflHt6QU
-
Gh0sT
addikt
válasz attiati #6671 üzenetére
Így van, nem lesznek állítható paraméterek kezdetben.
Csak záró árakat figyel a rendszer, a köztes gyertya adatokra nincs szükség. Direkt úgy írtam meg a robotot is mellé, hogy az új gyertya első tick adatakor nézi meg az előző zárót és hozza meg a kereskedési döntést.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Dzoli
tag
Camtasia Studio 7, de van már újabb verziója. Régebben camrec formátumba vettem fel, ha esetleg szerkeszteni kellett utólag, megvágtam, és újra rendereltem. De az elég sok idő, most már próbálom egymenetben rendesen elmondani amit szeretnék, és aviba is mentem.
https://forexklub.hu /Tőzsde, CFD, Forex kereskedés/
-
attiati
veterán
akkor előjön egy fontos kérdés:
Ha nem használtatok köztes gyertya adatokat, akkor a backteszt során ezek szerint nem tudtatok tesztelni vészstopot.
Jön egy hír, az árfolyam elindul lefelé, az indikátor sell jelzést ad, benyitjuk a sellt.
Az árfolyam hirtelen elkezd ellenünk menni. Mondjuk 50 pippel a vészstop felett jár, de az 5 perces záró érték a stop alatt lesz. És az áfolyam ismét elkezd az irányunkba menni és elrakunk egy 50 pipes nyerőt.Itt a valóságban már rég kistopolódnánk (nem emlékszem, hogy milyen stop+vészstop szintekkel dolgoztok, de legyen mondjuk 30 pip együtt a kettő), ehelyett a backteszt 50 pip nyerőt mutat.
Vagyis a backteszt 50 pip nyerő, a valóság 30pip vesztő, 80 pip különbség a számlán?
[ Szerkesztve ]
-
Gh0sT
addikt
válasz attiati #6679 üzenetére
Nincs szükség köztes adatokra a backteszthez.
MT4-ben kétféle tesztet használunk jellemzően:
1. Záróáras
2. Tick alapú, interpoláltMi az 1. pontban jelöltet használjuk, mert gyors. De tudni kell róla valamit. Nem csak záróárakat vesz figyelembe, hanem high, low értékeket is. Tehát ha nekem be van téve egy SL szintem (márpedig a vészstop be van téve), akkor hiába nincsenek köztes adataim az SL-t ugyanúgy be fogom gyűjteni a gyertya közben.
Ha nem lenne bent szerver oldalon az SL, akkor igazad lenne.Ékes példa erre a tegnap este. Megnéztem az éles számlán a history-t, és nem értettem, hogy mi történt. Egy shorttal nyitott a robot, ami SL-ben végződött a következő, nagy zöld gyertya miatt. Lefuttattam egy backtesztet is egyből, és felraktam az indikátort. Mutatom a képet:
Ez a backteszt, jól látszik az indikátor jelzése és mellette a kötés is, amit megfogott a vész SL. 30 pip bukó.
Kis kiegészítés: az SL-t akkor is beszedtem volna, ha a záróár alacsonyabban lett volna, mint a vész SL, mivel a gyertya high értéke aktiválta volna.
[ Szerkesztve ]
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
válasz attiati #6679 üzenetére
Kerestem neked egy olyat, amiből jobban látszik:
Remélem olvasható, nem engedett a fórummotor nagyobb képet feltölteni.
Szóval, ez egy záróáras backteszt. Mint látod, volt egy erős leszúrás, ami aktiválta az 1,3732-n lévő SL-t. Egy fals adat van ilyenkor a backteszten, mégpedig a zárás ideje, ami lehet hogy nem 21:05, hanem 21:02, de ez engem nem érdekel. A lényeg az, hogy stoppolódtam mégpedig S/L-el, ami a historyban is látszik.Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
WiZARD
addikt
Lehet volt már ez a kérdés, de mi értelme, hogy a stratégiát úgy írjátok meg, hogy csak záróáron kössön?
Az egyszerűbb/gyorsabb backtest az egy dolog, és elhanyagolható.
Ezen kívül mi az előnye?Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
-
Gh0sT
addikt
Nem látom semmiféle hátrányát. Az információ az árban van, valahogyan dolgozni kell vele, sok lehetőség nincs:
1. használom az árat és minden ticket, ami irdatlan nagy adatmennyiség, nehéz vele dolgozni és nem biztos hogy ad számomra annyi plusz információt, ami miatt megéri vele vesződni
2. leképezem valahogyan az árat egy olyan kezelhető szintre, hogy a lehető legkevesebb adatot veszítsem el, de lehessen vele még dolgozni
- ezt tehetem indikátorokkal
- tehetem kiragadott árakkal (nyitó, záró)
- vagy ezek kombinációjávalEz nem egy skalper rendszer, nincs szükségem 100%-os adatminőségre. Nem egy martingale, ahol minden tick számít. Egy trendkövető stratégiáról beszélünk, ahol 40-80 pipes mozgásokat fogunk meg. Egy 5 perces gyertya nagysága átlagosan 3,2 pip. Napközben ez felmegy 5 pipre. A rendszer kibír 7 pipes spreadet ami brutálisan magas. Ezek fényében feleslegesnek érzem, hogy tick alapon teszteljek, mert elhanyagolható hatása lesz a teljesítményre, ellenben óriási számolási kapacitást igényel.
Lehet, hogy eljön az a pillanat, amikor tick charton fogok optimalizálni, de nem találom ésszerűnek. Kb. ágyúval verébre kategória.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
Szeretném pótolni egy restanciámat, mégpedig a tick alapú backtest eredményeit.
Bevallom, féltem nekiállni, mert az előadás után és itt is többen megkérdőjelezték a tesztelési metodikánkat és annak hitelességét. A félelem leginkább abból eredt, hogy kissé egyedül éreztem magam a véleményemmel és bizony sikerült meginognom. A lényeg, hogy rászántam egy fél napot és letöltöttem a tick adatokat DukasCopytól.
Adalékként csak annyit tennék hozzá, hogy módosítottam a forráskódon, mert tesztelek egy új módszert TP és SL kezelésre (egyelőre kevés sikerrel), szóval valamivel gyengébb eredményeket mutatok most.
A tick adatokat DukasCopy-túl töltöttem. Mindkét tesztet 2007.04.09 és 2013.12.31 között végeztem, fix 0,1-es lotmérettel és fix 1,8-as spreaddel EURUSD devizapáron a teljes összehasonlíthatóság végett.
Tick alapú backtest Alpari adatain lineáris interpolációval, 90%-os minőségben:
Bars in test: 498292
Ticks modelled: 78574623
Modelling quality: 90.00%
Mismatched charts errors:0
Összes nettó profit: 10418.92
Bruttó profit: 34672.75
Bruttó veszteség: -24253.83
Profit tényező: 1.43
Várt eredmény: 7.66
Maximális lehívás: 596.24
Összes kereskedés: 1360Tick alapú backtest DukesCopy adatain 99%-os minőségben:
Bars in test: 512570
Ticks modelled: 82595510
Modelling quality: 99.00%
Mismatched charts errors: 0
Kezdő betét: 10000.00
Összes nettó profit: 11132.48
Bruttó profit: 36786.14
Bruttó veszteség: -25653.66
Profit tényező: 1.43
Várt eredmény: 7.85
Maximális lehívás: 633.27
Összes kereskedés: 1418Konklúzió:
1. Aplari adatai hiányosak, ez leginkább abból látszik, hogy a DukasCopy-s tesztben többet köt a robot. Hozzáteszem a több kötést okozhatja a gyakoribb SL és TP elérése is.
2. A DukasCopy-s tesztben számomra meglepő módon több mint 700 pippel jobb teljesítményt mutatott a rendszer. Megmondom őszintén nem erre számítottam, de nagyon örülök neki.
3. Sajnos a 700 pipes növekedésnek az volt az ára, hogy a maximális DD 596 pipről 633 pipre romlott. Nem érzem vészesnek, ettől függetlenül ez egy negatívum.
4. A profit faktor nem változott, a várt eredmény sem nőtt számottevően.Én azt gondolom, hogy ezek nem szignifikáns különbségek, ennyi simán összejöhet éles kereskedésben a különböző brókerek eltérő árfolyamadatai és spreadjei miatt.
Meg lehet kövezni érte, de továbbra is azt az elvet vallom, hogy ezen rendszer fejlesztésénél teljesen felesleges tick alapú 99%-ban releváns adatokkal dolgoznom, mert nem ezen fog múlni a teljesítménye. Nyilván van rá hatása, de kb. annyi pozitív, mint negatív.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
WiZARD
addikt
mire jó az 1.8-as spread?
1400 kötésnél az azt jelenti, hogy kb 1000-1200 pipet jótékonykodtál a brókernek....
(ha azt mondod, hogy csak a teszthez használtad, direkt nagyobb spread, stb azt elfogadom. DE nagyon remélem hogy nem ilyen spread mellett akarsz valós pénzzel kötögetni)
[ Szerkesztve ]
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
-
Gh0sT
addikt
Lehet, hogy ha most kellene megírnom, akkor meglenne 30 sorban.
Az a kód egy teszt volt, egy érzésnek az igazolása. Végtelenül egyszerű, de működőképes. Utána jött a komolyabb munka, mégpedig az, hogy a lehető legflexibilisebben kövesse a piacot. A belépési szignál egyetlen feltétel volt, kb. ilyen szintű: ha x > y, akkor trend irányú belépés, fix SL, fix TP.
Nekem az az elméletem, hogy egy rendszernek nem kell feltétlenül bonyolultnak lennie. Nem kell bele 15 indikátor, 20 feltétel, 50 paraméter. Meg lehet ezt oldani okosan is. Az árral kell dolgozni, nem indikátorok tömegével és sokkal relevánsabb eredményt kapunk.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
Rengeteg stratégiát láttam, nagyon sok mindent kipróbáltam. A legtöbb, sőt az összes indikátorokon alapult, azok összefüggéseit vizsgálta. Arra voltam kíváncsi, hogy ha nem használok semmilyen indikátort, csak felírok egy egyszerű összefüggést, akkor milyen eredményt érek el. Volt egy megérzésem, amit igazolni akartam. Egyébként most összeraktam újra az alapkódot és nagyon szellősen, kommentekkel együtt lett 50 sor és működik. Ok, nincs benne hibakezelés, de simán produkálta ezt a görbét:
Az alapokról és magáról az elvről is beszélni fogok, de csak az oktatáson. Nagyon mélyen nem merem érinteni a rendszert, mert féltem. Maximum azokkal osztom meg, akikben látok annyi potenciált, hogy hozzátegyenek, de ehhez komoly bizalom kell kiépüljön.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
tlac
nagyúr
a grafikonon használt stratégiánál mennyi volt a kötésméret, TP, SL és a beállított spread?
és mekkora időintervallumon futott?azért kérdezek ennyit, mert még nem tudtam eldönteni, hogy mekkora jelentősége van a belépési pontnak
ahogy látom nálad elég nagya saját stratégiámban két irányon gondolkozok:
-neurális hálózattal az entry pontokat meghatározni
-neurális hálózattal meghatározni a jövőbeni gyertyákat
mindkettőnek vannak előnyei, hátrányai, ezeket próbálom mérlegelniAz alapokról és magáról az elvről is beszélni fogok, de csak az oktatáson. Nagyon mélyen nem merem érinteni a rendszert, mert féltem. Maximum azokkal osztom meg, akikben látok annyi potenciált, hogy hozzátegyenek, de ehhez komoly bizalom kell kiépüljön.
tehát akkor a tanfolyamon is csak a körítésről lesz szó, ha jól értettem
én se nagyon szívesen mondanám el ha találnék valami szépet -
Gh0sT
addikt
-
Ferdzsoo
addikt
Hehe. Ez érdekes gondolat.
Olvastam egyszer egy olyat hogy ha egy profinak adnak egy 10 kötéses számlát, ahol mind a 10 kötés már meg van nyitva és különböző párokon szerepel, abból is simán ki lehet hozni nyerőt a megfelelő pozíciómenedzseléssel, attól függetlenül mit, hol, merre és miért nyitottak, merthogy a pénzt a kilépésnél keresed/bukod, nem pedig a belépésnél. Szvsz a kilépés 1000x fontosabb mint egy entry."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
-
tlac
nagyúr
amit Feree13 ír, az simán lehet rosszabb is (lehet már nagy mínuszokban vannak a kötések amikor megkapod), mint amit te írsz
minden trade esetében full random lépsz be, megfelelő kockázatkezeléssel lehet profitábilis.
erre azért szeretnék látni példát is
mivel egy rossz stratégiából próbálunk többet kihozni, ezért inkább csak egy gyengén nyereséges profitgörbét tudok elképzelni, sokkal többet nemesetleg ha Gh0sT-ot megkérjük, hogy a belépési szignálját randomizálja, akkor megláthatjuk, hogy egy erős money management mire képes
[ Szerkesztve ]
-
Ferdzsoo
addikt
Természetesen nem 2 nap múlva kezelgetheted hanem rögtön amikor szinte minden még 0-ba van. Logikus hogy nem 160pip minusz után kell okoskodni. Így gondoltam.
"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Új hozzászólás Aktív témák
- Triangle Heliade Es hangfalpár
- Apple iPhone 14 128gb Midnight + Garancia
- Apple iPhone 12 Pro Max, Pacific Blue, 128Gb, független 86% akku
- Szuper Akció:Igényeseknek-Exkluziv-12Genes-Core i7-Dell Latitude 5430-Harmad áron-garival!!!
- Western Digital 6TB NasWare 3.0 WD60EFRX-68l0bn1 keveset használt eladó.
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen