- SkyShowtime
- Hálózati / IP kamera
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Facebook és Messenger
- Aliexpress tapasztalatok
- Letartóztatták a bitcoin-Jézust
- Crypto Trade
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
Új hozzászólás Aktív témák
-
Caruso77
csendes tag
válasz HussarF #7249 üzenetére
Engem is hívott ez a cég, de miután az IronFX-el is hasonlóképpen jártunk sokan így még egy ciprusi bejegyzésű céggel már nem próbálkozom. Pedig a többségük az. A piac tisztulására, tisztítására kellene politikai szándék is, mert a világban mindenütt alacsonyak a kamatok és az embereket úgy terelik a kockázatosabb befektetések felé, mint anno a svájci frank alapú hitelek felé. Egyébként hallottatok valamit az Iron-ról? Végtelenségig nem húzhatják az időt.
-
Dzoli
tag
válasz Caruso77 #7251 üzenetére
A SySEC vizsgálat csak egy kis pénz befizetésre kötelezte. Semmi komoly következménye nem lett.
Indultak magyar perek, de még nincs ítélet.https://forexklub.hu /Tőzsde, CFD, Forex kereskedés/
-
Fecdzo
senior tag
válasz HussarF #7249 üzenetére
Hmmm..úgy látom téged is behúztak az FX piac butaságába. Súlyos tévedés, hogy a piaci szereplők többsége spot FX-en köt. Az összes nagy bank, import/export cég mind, mind OTC piacon kötnek és többségében határidőre. És többségében Forwardra. A futures csupán a szabályozott és standardizált változat.
Ha megnézed például az EURUSD FX Futurest (6E) akkor ott egy kontraktus 125000 Euroról szól, tehát olyan mintha 1,25 lotos pozit vennél fel. (a nagy kontraktus). Azért jobb mert központosított a piaca. A teljesülések szempontjából is sokkal jobb (HFT-k kevésbé vadásznak le).
Arányaiban a tőkeáttét tartalma jellemzően kisebb (3660$-as marginnal, 125keuro irányítása 36,50-es tőkeáttételnek felel meg).
Viszont cserébe szigorúan szabályozott (USA jellemzően) brókereknél tradelhetsz (van klíringház stb.). Magyarán a pénzed nagyobb biztonságban van. Ajánlanám Dorman tradinget erre a célra.(csak futures).Ugyanakkor nehogy behúzzanank megint salsesek, mondván h van EURUSD FX Futures CFD, ami leköveti az EU hatit. Az ugyanaz az a "shit".
Nekem is volt esetem a Proactive futures-el. Volt ott számlám tradeltem és egyszercsak kapom az emailt, hogy megnyekkentek. Még mielőtt észbekapnék, kapok emailt a Dormantól, hogy átveszik az ügyfeleiket. Ez meg is történt (eleve nekik voltak a white labeljeik), én utalási kérelmet beadtam, a pénz meg is rkezett. Így megy ez USA-ban. Nem véletlen h nagyon kevesen akarnak ott szabályozva lenni, kevesen felelnek meg.
Téged sok szempontból lehúztak. Vélhetően olyan csúszásaid voltak, amivel önmagában egy valag pénzt kerestek rajtad, ha lehedgeltek. Ugyanakkor ha profitsharen voltak XTB-vel akkor mivel nyertél ők nagy buktát halmoztak fel. Most megpróbálják lenyúni a pénzed. Te meg HAGYOD???? Nem akarok beleszólni, de ez nem kevés pénz. Ezt nem kellene csak úgy veszni hagynod. 5000 eurót nem hagynék veszni nem hogy 150k-t!
Véleményem szerint a szerződésben foglaltak teljesen kimerítik a feltűnő aránytalanságot, ami egy szerződést semmissé tehet. Nem vagyok jogász, csak értékpapírjogot tanultam és sztem egy szakember bevonásával ezt meglehetne támadni. Lehet még tudok is ajánlani valakit. Ha érdekel dobj egy privit.
fulekitrading.wordpress.com
-
Dzoli
tag
Eredményekben gazdag 2016-os évet kívánok mindenkinek a Forex Klub nevében!
https://forexklub.hu /Tőzsde, CFD, Forex kereskedés/
-
Dzoli
tag
Realisztikus forex versenyt szervez az egyik fórum olvasóközönsége.
A cél nem a csillagászati %-ok hajszolása, hanem a minél jobb hozam / visszaesés elérése.
Értékes nyereményeket ajánlottak fel, többek közt számlakezelői állás lehetőséget, több száz dollár értékű kereskedői csoport tagságot, szivart, pálinkát, stb...https://forexklub.hu /Tőzsde, CFD, Forex kereskedés/
-
aAron_
őstag
Valamelyikőtök találkozott már olyan kutatással, amely azt vizsgálta, hogy különböző time frame-eken mennyire véletlenszerű az árfolyamok mozgása? Milyen felbontású chartok mozgása véletlenszerűbb, és vajon miért?
What is your ikigai?
-
aAron_
őstag
Eddig én is így gondolkodtam, hiszen az tűnik logikusnak, hogy a robotok leginkább HFT-k, rövidebb távon kereskednek, minden statisztikailag létező profitszerzési lehetőséget kifacsarnak. Hosszabb távon pedig inkább gazdasági trendek érvényesülnek. Most azonban egy számomra hiteles valakitől azt hallottam, hogy ez a közhiedelemmel ellentétben nem igaz, és ezt több kutatás is bebizonyította már. (Lehet csak day trade, swing trade időintervallumait hasonlította össze, és nem pl. egy tick chartot egy évessel.)
Ezért gondoltam, hogy el kéne olvasnom pár ilyet. Úgy tűnik nem olyan egyértelmű a helyzet, mint ahogy eddig véltem. Sokkal jobb ötletem nem volt, mint a google-ben keresgélni, de az nem vezetett sehova.
What is your ikigai?
-
tlac
nagyúr
-
Dzoli
tag
Tőzsdei paradoxonnak is nevezhetném, mert szerintem a gyertyák szintjén véletlenszerűség van, magasabb szinteken, ha hullámokban vizsgálom őket, mégis kialakulnak hasonlóságok és ismétlődések.
Mint ahogy a vízmolekulák is rendezetlenül mozognak, mégis hatnak rájuk olyan erők, amik kiszámíthatóvá teszik (gravitáció, széljárás, tengeráramlatok, stb...)https://forexklub.hu /Tőzsde, CFD, Forex kereskedés/
-
aAron_
őstag
& (#7265) .45:
Adam Grimes: "The academic research shows pretty conclusively that longer time frames - say weekly and monthly periods - markets move pretty much according to random walks. Violations of random walk happen more consistently on lower time frames.""The academic research finds pretty consistently that on these longer time frames markets move very randomly. Violations of random walk happen much more consistently on shorter time frames, particularly on entry day time frames."
Közben rájöttem, hogy a podcastban nagyjából meg is van válaszolva a kérdésem. Azt mondja, hogy leginkább a különböző jelentések, gazdasági adatok publikálása töri meg alacsonyabb időtávon az árfolyamok random mozgását, logikusan ezek magasabb idősíkon kevésbé éreztetik hatásukat.
(#7266) Dzoli: Ez az igazán nehéz a kereskedésben szerintem. Random mozgásban is szinte mindig megfigyelhetőek különböző minták. Elég google-be beírni, hogy "brownian motion path", és már mehet is a trendvonal-húzogatás.
[ Szerkesztve ]
What is your ikigai?
-
tlac
nagyúr
anélkül, hogy meghallgattam volna, van pár problémám ezzel:
már az előző hozzászólásomban is arra akartam célozni, hogy hogyan méred azt, hogy mennyire random egy adott idősík? pl. 1 perces az 1 óráshoz viszonyítva
egyáltalán mit értünk random alatt?
nyilván minden apró és nagyobb mozgás hátterében is van egy magyarázat, ami lehet egy HFT algoritmus működése is vagy egy kamatmódosítás is, vagy akármi másAzt mondja, hogy leginkább a különböző jelentések, gazdasági adatok publikálása töri meg alacsonyabb időtávon az árfolyamok random mozgását, logikusan ezek magasabb idősíkon kevésbé éreztetik hatásukat.
viszont magasabb idősíkokon meg a fundamentális dolgok nem "törik meg a random mozgást"?
[ Szerkesztve ]
-
Fecdzo
senior tag
Jómagam csináltam pár vizsgálatot erre. Egyrészt egyes backteszteknek is ilyesmi volt a szándéka, másrészt, pedig statisztikailag is próbáltam megfogni.
Amit én találtam, az gyakorlatilag az, amit itt föntebb páran meg is írtak. A zaj mértékét elég jól lehet mérni. És elég nagy a zaj az alacsony TF-eken. Viszont szépen lassan a zaj kezd átmenni perzisztens trendek felé napi charttól fölfelé.
Ez nem újkeletű jeleség és könnyen igazolhat, ugyanakkor a szakirodalom is geometriai brown mozgásnak tekinti (egy sztohasztikus folyamat) ráadásul páran könyvekben is vizsgálták a jelenséget.Lényeg h a perzisztens momentumot nagyobb TF-en célszerű keresni, míg az alacsony TF-en a mean reversion lesz a legjobb barátod.
fulekitrading.wordpress.com
-
Fecdzo
senior tag
A zaj legegyszerubb meresi modja a efficiency ratio nevre hallgato modszerrel konnyen megmerheto. Elosztod egy adott idoszak arfolyamvaltozasanak abszolut erteket az egysegnyi arvaltozasok osszegenek abszolutertekevel. Ha kell szerzek kepletet...
Szoval ez egy modszer. Nyilvan ez egy gordulo mutatoszam. Tehat olyasmi lesz mint egy mozgoatlag. Aztan ezeknek az ertekeknek kell megvizsgalni az eloszlasat. Legjobb ha surusegfuggvenykent abrazolod. Igy eleg jo kepet fogsz kapni. Nyilvan itt is lehet jatszani a parameterek hosszaval. Aztan ossze lehet hasonlitani az egyes time frameek EF ratainak suruseg fuggvenyeit.
Nagyon erdekes es szemleletes de onmagaban csak bizonyossagaot ad a randomitas fokara.
En a randomitast zajkent fognam fel. A zaj pedig a kiszamithatatlan mozgas ami az instrumentum armozgasat ovezi adott idoszak alatt.
Bar szerintem ezeket intuitive mindenki ismeri. Eleg ha csak a kovetkezo gyertya iranyat probaljuk meghatarozni. Ha megtudjuk akkor van momentum vagy trend. Ha nem akkor zaj van es mean reversion megy vegbe.
fulekitrading.wordpress.com
-
tlac
nagyúr
jöhet a képlet
ha jól értem ezzel egy adott időszakban a "kilengéseket" vizsgálod, aztán ezeket a számoknak a gyakoriságát hasonlítod a többi idősíkhoz
ez így már megfoghatóbb
ha véletlen megvannak a sűrűségfüggvények is, azokat is szívesen megnézném
EF ratainak
EF?
En a randomitast zajkent fognam fel. A zaj pedig a kiszamithatatlan mozgas ami az instrumentum armozgasat ovezi adott idoszak alatt.
És elég nagy a zaj az alacsony TF-eken. Viszont szépen lassan a zaj kezd átmenni perzisztens trendek felé napi charttól fölfelé.
azaz érdekes, hogy aAron_ pont ennek az ellenkezőjét állította most:
Azt mondja, hogy leginkább a különböző jelentések, gazdasági adatok publikálása töri meg alacsonyabb időtávon az árfolyamok random mozgását, logikusan ezek magasabb idősíkon kevésbé éreztetik hatásukat.
-
Fecdzo
senior tag
Asszem jobban jársz ha ezt elolvasod ha a képlet kell.
Sajna már nincs meg, de most kedvet kaptam újra megcsinálni ezt a vizsgálatot. Matlabben és excelben oldottam meg ezt zajmérést. Szerzek adatot mondjuk SP500hoz meg eurusdhez és megcsinálom újra.
Nagyon érdekes amit fentebb aAron beírt. Azt hiszem azért rákérdeznék, hogy pontosan mire gondol az illető. Az egyszerűség kedvéért én úgy közelítettem meg a dolgot, hogy azt feltételeztem, hogy ha zaj van akkor mean reversionnellehet pénzt csinálni. Ha kicsi a zaj akkor pedig momentummal.
Egyszerű ha csinál az ember egy backtestet a következő két strati használatával: Ha a jelenlegi gyertya magasabb mint az x gyertyával ez előtti akkor short, ha alacsonyabb akkor long. Aztán a momenumhoz meg pont a fordítottját kell megnézni. Ha a mostani gyertya magasabb mint x-el ezelőtt, akkor long. Exitnek meg tartsd x gyertyáig.
Hasonló elvekkel futtattam pár tesztet1m-től fölfelé. Nagyon szép profitgörbét kaptam alacsony TF-en. És egyre rosszabbak lettek ahogy haladtam fölfelé. Ugyanennek a fordítottja volt igaz momentumnál.
Én ebből jutottam arra a következtetésre, hogy alacsony szinten ezért dominál a zaj, míg magasabbon a momentum.Egy lehetséges magyarázat még az ellentmondásra.Sok tanulmány az opcióárazásból indul ki. Tehát geometriai brown mozgás. Ez már önmagában egy sztohasztikus folyamat. Erre vannak statisztikai tesztek is. Elképzelhető h bebizonyítható adott instrumentum adott TF-én adott időszak alatt, de mondjuk mégis vannak benne trendek. Még ez is egy magyarázat lehet.
Végül visszakanyarodunk a zaj fogalmának problémájára. Ki mit ért alatta...?
fulekitrading.wordpress.com
-
tlac
nagyúr
köszi (az a szumma jó hülyén van leírva)
Sajna már nincs meg, de most kedvet kaptam újra megcsinálni ezt a vizsgálatot.
várjuk
Ha a jelenlegi gyertya magasabb mint az x gyertyával ez előtti akkor short, ha alacsonyabb akkor long.
az x-et hogyan határozod meg?
Hasonló elvekkel futtattam pár tesztet1m-től fölfelé. Nagyon szép profitgörbét kaptam alacsony TF-en.
úgy érted, hogy egy ilyen primitív algoritmussal lehet pénzt keresni?
eléggé kételkedemNoisy market hypothesis
hmm, ezek elég jó gondolatok:
It argues that prices can be influenced by speculators and momentum traders, as well as by insiders and institutions that often buy and sell stocks for reasons unrelated to fundamental value, such as for diversification, liquidity and taxes.
[ Szerkesztve ]
-
Fecdzo
senior tag
Az "x" meghatározása optimalizáció kérdése. Kellően nagy kötésszám esetén a tévedés esélye is kisebb. Hiba=1/gyök(x). Tehát ha van egy 78 kötésből álló teszted, akkor a hiba esélyed 1/gyök(78)=0,1132, tehát 11,32%, hogy tévedsz. Én így gondolkozom...
Csak annyit mondok, hogy volt szerencsém ismerni egy kvant stratégiákat alkalmazó Commodity Trading Advisorral, aki jelenleg 20millio USD-t kezel és hasonló elvekethassznál momentum/trend kereskedésre.
Mivel jobb egy emelkedő trend, nagyobb korrekciójának alját beadó duplaalj, egy kerek számon, ami korábbi erős támasz is+van egy dojid, az macd fordul az RSI pedig túladott? NEM TUDJUK! Csak feltételezzük. Meg mert logikusan hangzik és mintha lenne értelme....pedig lehet, hogy az erre épített stratégia nem lenne olyan fényes.
Elmélet>>>>Bizonyítás!!!!/Vizsgálat>>>>>elmélet megtartása/elvetése....én így tudtam előrébb lépni....
fulekitrading.wordpress.com
-
tlac
nagyúr
Hiba=1/gyök(x).
ez hogy jön ki?
Csak annyit mondok, hogy volt szerencsém ismerni egy kvant stratégiákat alkalmazó Commodity Trading Advisorral, aki jelenleg 20millio USD-t kezel és hasonló elvekethassznál momentum/trend kereskedésre.
jó de te is pontosan tudod, hogy az intézményi szint az más világ
-
Random valószínűségi változók összegének szórása arányos 1/gyök(x)-szel.
Ezek mind szép és jó dolgok, ha pl. valaki robotokat akar programozni, amik kisajtolnak minden kis elmozdulást statisztikai alapon. Akkor kell a matematikusi tudás. De egy valódi trader - az alapján, amit még szerény, de egyre növekvő tudásom alapján látok - nem így dolgozik. Nem tudom, hogy itt a topikban ki mennyit keres a tőzsdével, de a múltkor az egyik srác kiakadása alapján nem a nagy sikeres banki traderek írnak ide.
Bár még én nem vagyok egy éve a piacokon, de amit tanultam és tapasztaltam, hogy a technikai elemzést sokan nagyon félreértik és rosszul használják. Rengeteg indikátorból, meg mindenféle alakzatok figyeléséből akarják kitalálni, hogy mi fog majd következni ezután. Az, hogy mi volt, az alapján a robotok talán statisztikailag tudnak pénzt csinálni, de nem tudok olyan emberről, aki ez alapján konzisztensen profitot tudna csinálni. Az, hogy itt a topik címe és azzal kezdődik, hogy technikai elemzés, már eleve determinálja azt, hogy a siker kulcsát nem itt találja meg az ember.
Bár most nincs időm sokat írni, de biztos érdekes diskurzus kialakulhatna erről. Azért bedobok ide egy cikket, hogy látszódjon mire gondolok. Ez többé-kevésbé az én véleményemet is tükröziMaking money in forex is easy if you know how the bankers trade!
-
Dzoli
tag
Ha már eredményességről van szó.
Online webinárium.
Kovács J. Tamással beszélget Dankó Zoltán, a forex piacon elérhető reális célokról és eredményekről.Időpont: 2016.01.27. (szerda) 17.00-18.00
Belépés: http://forexklub.hu/eloadas
Felhasználói név tetszés szerint választható.
Belépési jelszó: freeSok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
https://forexklub.hu /Tőzsde, CFD, Forex kereskedés/
-
válasz attiati #7279 üzenetére
Ja, nem azért mondtam, jó dolgokat írtál. Csak úgy tűnt mintha az lett volna a végkövetkeztetés, hogy emiatt nem lehet nyereségesnek lenni. Pedig szerintem ez csak egy tényező, amit a kockázatkezelés során figyelembe kell venni.
Én nem ebbe a csapdába estem, hanem hogy a legutolsó legszarabb céghez mentem. Tanultam belőleEgyébként a cég most küldött egy választ, mulatságos, hogy egyre jobban belegabalyodnak a hazugságaikba. Az viszont kevésbé, hogy épkézláb ügyvédet nem talál az ember. Egy volt hajlandó elvállalni az ügyet, de amellett, hogy a beszélgetés alapján nem sok fogalma volt, hogy miről is szólna egy ilyen per, még adott egy jó magas árat is, úgyhogy inkább megköszöntem, hogy nem. Most írok még az ügyvédi kamarának utolsó esélyként, hátha ők tudnak valakit ajánlani. Mert eddig úgy tűnik, hogy nem létezik olyan ügyvédi iroda, aki kompetens lenne ilyen kérdésekben.
-
tlac
nagyúr
válasz HussarF #7277 üzenetére
Az, hogy mi volt, az alapján a robotok talán statisztikailag tudnak pénzt csinálni, de nem tudok olyan emberről, aki ez alapján konzisztensen profitot tudna csinálni.
nekem is az a fő problémám, hogy konkrétan egy emberről sem tudok, aki otthoni körülmények között tudna konzisztensen pénzt keresni forex-en
ha pl. valaki robotokat akar programozni, amik kisajtolnak minden kis elmozdulást statisztikai alapon.
már régóta van egy egyszerű ötletem, amit statisztikai alapon működne, de már eléggé kiveszett a motiváció is belőlem, hogy egyáltalán leprogramozzam
pont amiatt, amit feljebb írtam, hogy nem látom a sikereketMaking money in forex is easy if you know how the bankers trade!
átnéztem, de ők helyzeti előnyben vannak
-
WiZARD
addikt
Erre én is kíváncsi lennék, hogy konzisztensen, kiszámíthatóan robotokkal ki tud pénzt keresni.
Ismerek olyat, aki ezt mondja magáról, minden év végén közli, hogy ez volt eddig a legjobb éve. Csak közben látom a számláit...
(Egy időben azt gondoltam magamról, aztán amikor a tuti stratégiával, saját robotokkal sikerült a nyereség jelentős részét elbukni, akkor 0-án kiszálltam lényegében. Ugyanakkor érdekes, hogy visszanézve pár éves pályafutásomat, és a futtatott robotokat, ki tudok olyat emelni, amit ha végig nyugiban futtatok, akkor végig nyereséges lett volna, és a mai napig az. Csak ment mellette sok más, ami kevésbé volt jó hosszú távon)
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
-
Fecdzo
senior tag
Hát, nekem jelenleg most fut egy ilyenem tavaj március 2.-a óta....saját fejlesztés...
Ha van egy ötleted miért nem vizsgálod meg? Nekem rengeteg volt,de csak töredékére tudtunk működő robotot írni...mert végül kiderült h mégsem jó az elv.
[ Szerkesztve ]
fulekitrading.wordpress.com
-
Fecdzo
senior tag
Mit értesz konzisztens és kiszámítható alatt? Hülyén hangzik a kérdésem, de a tőzsdék kontextusában ez sztem komplikáltabb...mindenkinek más a kiszámítható. Nekem egy jó sharpe, egy kiegyensúlyozott profitgörbe kontrollált kockázattal.
Ha van/volt jó robotod miért nem futtatod?
fulekitrading.wordpress.com
-
WiZARD
addikt
Konzisztens alatt arra gondoltam, hogy 6 éves jó backtest után nem 5-6 hónapig nyerek egy robottal, 2 hónapig bukok és felismerem hogy kuka, majd utána (közben) elölről kezdem a keresést egy másik után. (Egy kis finomhangolás belefér)
DD max 10%, évi minimum 25% profit.
Martingale, nagy kötésméretű recovery és társai kizárt nálam. Sokszor gondolkoztam rajta, de mindig arra jutottam, hogy nem bízok benne.Nagyon idegőrlő az egész. Amíg bróker voltam addig belefért. Most se időm nincs foglalkozni vele, se kedvem nincs idegeskedni rajta (munkára nem tudok figyelni). Elbuktam ~100k$ profitot, és ott úgy döntöttem elég volt, inkább mentem a tőkét.
Aprópénzes számla maradt, ezen nem bosszankodok, cserébe kb értelme sincs, de teljesen abbahagyni nem tudom.Idegeskedés része: elég sok bukó jött általam kiszámíthatatlan, kontrollálhatatlan dolgokból (leginkább slippage), ezen sajnos csak valami sokkal hosszabb kötésekkel operáló stratégia segíthet, azok meg nagyon távol álltak tőlem.
[ Szerkesztve ]
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
-
Fecdzo
senior tag
Miből gondoltad, hogy az a 2 hónapnyi bukó után ki kell kukázni? Annyira másként viselkedett már? Vagy az a 2 hónapnyi minusz volt arányaiben túl agy? Én azért hagytam időt egy stratinak miután lelőttem (több hónap). Egyszerűen rendre behaltak a mozgások, amibe beszállt....de elvileg ezek természetes jelenségek, vagy mean reversion uralkodik, vagy momentum/trend. A váltás okozza a problémát...akkor mind a két stratégia típus DD-t szenved el.
Egyetértek azzal is h legalább 6 év backteszt, jó tulajdonságokkal. Viszont az sem mindegy milyen a backteszt. Minnél többet köt az algo annál fontosabb h tickes teszt legyen. A jónak tűnő stratik sokasága hasal el tickes teszten. Az sem garancia, de mégis pontosabb a teszt. Ja és azért legyen kötésszám, ne csak pár tradeből álljon az a profitgörbe.
Slippage-el mi kétféleképp bántunk el. 1, jó bróker (kolokált szerverrel) 2. közeli VPS a bróker servereihez. És van egy harmadik is...limit orderek használata (csak ezzel meg az a baj, hogy lehet h kimaradsz a mozgásból).
Hát igen....martingale...na azzal tudsz konzisztenciát generálni, de bukónál jól eltudszállni a számla.
Sokat kutattam a témában. Lehet találni egy optimumot, de a nagy lét én sem biztos h ilyesmire tenném.fulekitrading.wordpress.com
-
Fecdzo
senior tag
Csak azért, hogy egy kis reményt keltsek....már ha ez kelt egyáltalán valakiben:
Ez az oldal CTA-kat tartalmaz. Amcsi vagyonkezelők, kvázi hedge fundok. Némelyikük elég hosszú track recorddal. Van itt robotos, FX-es, opciós, határidős és részvényes...minden. Ezek a benchmarkok sztem...
fulekitrading.wordpress.com
-
WiZARD
addikt
USA vagyonkezelők azért kicsit más keretek közt kereskednek, mint ami elérhető egy usernek...
2 hónap: mondtam egy számot, ez lehet 1 vagy 3 is. Sok robotnál későn fogadtam el, hogy már nem működik, túl sokáig bíztam benne, hogy csak DD, és majd újra jó lesz.
Backtesttel rengeteg időt töltöttem, főleg dukascopy tick adatot használtam, de volt amikor brókertől lementett tick adatot.
Általában backtest és valóság között jelentős eltérés nem volt, csak a slippage.Slippage miatt próbáltam elég sok brókert. MT4-ből is kiábrándultam, áttértünk dukascopy-jforex-re, ott még pontosabb volt a backtest, és a backtesten is volt már végre valódi spread, és némi slippage is. De ezt sose sikerült élesben igazán kamatoztatni.
Sajnos dukascopynál élesben gyakran volt nagy a slippage.
Lmax mt4-nél hasonló gondok voltak.
Vége felé nagy tőkét már nem volt kedvem noname, ciprusi, orosz, ausztrál,stb brókerekhez vinni.
Lmax azt mondta minden panaszomra, hogy ne használjak mt4-et, mert az fos.
Egy darabig terveztük, hogy fix api -ra áttérjünk, de itt jött el, hogy ez pár egyedi usernek nem egyszerű, és valahol itt fogyott el nekem 4-5 év után a lelkesedés/bizalom.VPS-t is próbáltam sokat, Beeks bevált, de önmagában kevés volt a slippage elleni küzdelemben.
Persze ez a slippage gond a stratégiából is adódik, stop orderekkel nyitottunk, szűk trailing(1-3 pip), szűk SL (5-10 pip), és 3-5 pip-nek már örültünk (amikor összejött egy 90 pipes nyerő, és ezzel ~30% profit, az azért elég jól esett). Ha ebből elvitt 1-2 pipet a slippage már az is fájó volt, de amikor SL-től 20 meg 80 pip távolságra lett zárva a pozi, az elég szarul esett. Főleg hogy a kötésméret a kis SL, és alacsony várható nyereséghez volt méretezve.
Ebből is tanultunk, próbáltuk szűrni, hogy közvetlen hírek előtt/közben ne kössünk...Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
-
Fecdzo
senior tag
Most mondjam azt, hogy akit ismerek az egy mezei Interactive Brokerses szamlan tolja az FX-et? 20 milla ertekben csatlakoztak hozza eddig es Matlabet hasznal IB API-javal. Nem olyan fancy ez neha. Azt mondjuk nem ketlem h vannak jobb, intezmenyieknek fenntartott lehetosegek...persze ez a kezelt vagyon es a generalt forgalommal skalazodik...
Ilyen szuk skalpkkal en nem vagyok meglepodve h kaptatok egy valag csuszast...ha mar elbantatok a brokerrel (ertsd direct market access van), akkor meg a HFT-k fognak levadaszni, plane market orderekkel (stop order is egy market, annal meg a stop limit is jobb). Ide mar specialis order tipusok kellenek. Mar egy sima limit is segit, mert ott garantaltan nincs slippage (bekerulsz az ajanlati konyvbe), max nem tudsz poziba kerulni, mert teljesulesed elott fordul az ar...
Szvsz ilyen kis tavolsagok eseten edes keves a dukasos tick adat. Ide bid-ask tick adat kell egy komoly szolgaltatotol, ami nem olcso...
Nalunk az eles es a tickes tesztek kozott atlagban 20% a negativ elteres, persze nem kis tavokra megyunk.
fulekitrading.wordpress.com
-
WiZARD
addikt
Ha dukas jfx-en tesztelsz, akkor bid-ask van.
Limit order nem játszik arra, hogy majd ha adott irányba elindul az ár, és elér 1 szintet, akkor akarunk nyitniIgen, elismerem, hogy valószínűleg az adott stratégia nem alkalmazható élesen (bár pár évig nyereséges volt, aztán vagy a piac (akár mozgás, akár technológia/"ellenfelek" tekintetében) változott sokat, és ölte meg, vagy az állandó fejlesztéseink vitték el egy olyan irányba, ami csak backtesten hozott javulást, élesben pedig rontott)
Szépen működött slippage nélkül, aztán amikor elkezdtek kivinni a piacra, akkor gyorsan zártam a számlátSajnos akikkel 1 csapatban csináltuk, ők nagyon erre a pár pipes nyerőkre vannak rámozdulva, és nem láttam, hogy másban akarnának gondolkodni.
Nekem meg jelenlegi munkám mellett se időm se idegem nem sok van ezzel kínlódni.Továbbra se tartom kizártnak, hogy lehessen pénzt csinálni vele, csak azt mondtam, hogy én nem ismerek olyan kereskedőt, akinek megy.
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
-
.45
csendes tag
Egy csomó jó otlet ezen bukik meg.../Everexes srácok is például/. Van egy demón jól mukodo stratégia, pár pipes stopokkal, célárakkal. Masszívan nyero. Kiviszik az éles piacra, 1-2 hónapig mukodik. Igaz nem hoz olyan szép eredményeket, mint demóban, de az ember ráfogja a slippagera, meg a csatlakozásra.
Aztán 2 hónap után elkezd stabilan veszteni, és az ember nem tudja, hogy mi a gond, azt hiszi nála van a hiba. Pedig nem, a bróker rájon, hogy itt egy stabil nyero ember, a kotéseit nem tudja lekovetni, mivel túl gyorsan torténnek, tehát neki nem éri meg, hogy emberunk nyero legyen. Ezért az MT4-es Virtual Dealerben átállítja például a slippaget, és máris kikuszobolte a problémát.(Más platformokon is be lehet állítani, de a Virtual Dealer a legszebb példa.... )
Nem szeretem, hogy ha valaki a brókereket szidja, mert ok is emberek, a dolgukat végzik. Az a forexen pedig az, hogy minnél kevesebben legyenek nyerok. A legtobb bróker ugyanis MM, tehát érdekellentét van. Persze, ha olyan stratégiát használ, amit a bróker is tud mukodtetni, akkor nincs olyan nagy gond, mivel mindketten nyernek.
Futuresre átmenni esetleg? A 6 major fx pár ott is jelen van. Én nem értek a robotokhoz, manuálisan kereskedem, de talán egy próbát megérne.
-
WiZARD
addikt
Én nem szeretem a Virtual Dealeres "összeesküvésre" fogni, nekem szimplán az a magyarázat is elég, hogy MM bróker "megköti" házon belül slip nélkül, majd ha sokat nyersz tőle, akkor kiviszi piacra, és máris jön a slippage.
Amúgy Everex jó példa, főleg hogy van némi átjárás az ő csapatuk és az én "csapatom" közt
Hogy melyik bróker MM és melyik nem, az jó kérdés. Próbáltam távol tartani magam azon brókerektől, akiknél 100% egyértelmű volt hogy MM.
(A példaként hozott Admiral számla az egyetlen kivétel, bár ott volt egy rakás kamu és ígéret, hogy ők bizony nem MM, én végig kételkedtem, és azzal a "feltétellel" nyitottam a számlát, hogy amint van bármi gyanús körülmény, akkor zárom. Így kb az első slipes trade után zártam. Érdekes módon a társaság több tagjának is aznap kezdett el hirtelen slippage lenni a kötésein)Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
-
attiati
veterán
hogyan oldják meg a bróker cégek a pozi fedezését?
Beütsz 18:22:50kor 1lot audjpy longot 84,2458-nál.
Ha nem viszi ki a piacra, akkor éppen azon az áron, abban a másodpercben kell lenni valakinek, aki shortolja ugyanannál a brókercégnél ezt a devizapárt, és ezzel a tétellel összepárosítja az én longomat.
Ha ilyen ellenirányú üzlet nincs, vagy ha vár pár másodpercet, percet, órát (vagy végtelenségig) egy ellenirányú üzletre, addigra elmászhat az árfolyam és fedezetlen a pozim és a brókercég is.
Mondjuk ez klasszikus MM, és előbb utóbb jön az apró betűs rész a nyereség kifizetésénél, úgyhogy annyira nem fontos, csak érdekes lehet.Ami fontosabb:
Ha kiviszi a piacra, akkor továbbítja a bróker cég a likviditás szolgáltatójához abban az ezredmásodpercben a megbízásomat? A likviditásszolgáltató továbbítja még feljebb, és még feljebb? Mindezt a másodperc tört része alatt, és mindenki fedezett lesz a pozimra? (és tegyük fel, hogy kellően nagy a pozim, hogy megérje egyből továbbítani, de szerintem ahogy megyünk felfelé a likviditási létrán, annál nagyobb poziméret számít érdemlegesnek)A legtetején álló fél az összes megbízás beérkezése után nettó short vagy nettó long marad. Azt ő kivel fedezi tovább? A nettó pozícióra "fizikai" elszámolás történik? Milyen gyakran, hány (ezred)(másod)percenként nézik meg a nettó kitettséget?
Ez a "fedezés" és a valós tételek párosítása a központi elszámolóházas piacokon (tőzsde) ugye azonnal, ellenőrizhetően megtörténik. Addig nem tudsz venni, amíg valaki el nem ad.
De mi van az árjegyzői piacon?
Mindenki befogadja a rendszerében a megbízásokat, "leteljesíti" (legalábbis annak mutatja a saját kliensében), aztán csak akkor derül ki az order sorsa, amikor feljut a legfelső szereplőhöz?[ Szerkesztve ]
-
Fecdzo
senior tag
válasz attiati #7294 üzenetére
Volt lehetosegem egy fx dealing roomban beszelgetni az egyik dealerrel. Az esetek tulnyomo tobbsegeben nem fedeznek. Max csak akkor ha epp a kitettseg tul nagy. Magyaran ha te longolsz egyszeruen ok lesznek a masik oldalon amit elotte megszereznek a likviditas szolgaltatoktol, ha epp nincs inventoriban. Az inventorin sok mulik. A fedezetlen pozik komoly gondot okozhatnak eleg ha visszagondolunk a SNB meglepijere egy evvel ezelott. Sok broker megnyekkent...
Egy kis kesleltetes, meg szandekos csuszas itt, spreadtagitos ott es maris olyan a hatranyod ami a haznal tartja az elonyt. Ennyire egyszeru a market making.
Ha direct access van akkor meg egybol tovabbitjak a megbizasod a piacra es ok leemelik a jutit. Ez a kevesbe profitos es kockazatmentes valtozat.
Pont most kaptam fxcmtol vmi mailt h teljesen atlathatova teszik a megbizasokat. Igazabol mi pontosan sosem tudjuk mi van. Max eszrevesszuk h csak negativ slippageunk van.
fulekitrading.wordpress.com
-
attiati
veterán
I**n-os dealing roomban beszélgettél a dealerrel?
Ha ki akarja fedezni, az technikailag hogyan történik?
Hány árjegyzői szinten fut végig az order és mennyi idő alatt?(azért kérdezem ezeket, hogy rávilágítsak arra, hogy a néhány pipre vadászó hírkereskedést egyáltalán lehetséges e végigvinni a rendszeren és kifedezni, ha a brókercég a lehető legjobb indulattal végzi a munkáját)
És tegyük fel, hogy nem a top level alatt vagyunk 1-2 szinttel, hanem egy átlagos ecn, stp brókernél.és továbbra is az a kérdésem, amire senki sehol nem válaszolt még:
A befutott orderek összesítése után nettó kitettség (short vagy long) keletkezik minden devizapárban a top likviditásszolgáltatónál, a hierarchia tetején. Ő a nap, óra, perc, másodperc végén kivel fedezi a nettó kitettségét? És milyen gyakran?
Ki a fene áll a bevitt tradek (és nem fizikai devizaváltások) másik oldalán?
Ha én beviszek egy 1 millió lot eurusd longot, akkor vajon elmozdul egyetlen pipet is az árfolyam a "piacon" azonnal?Mert részvénypiacon ki tudom venni a könyvet (és nem azért, mert egy részvény volumene jóval kisebb, hanem azért, mert van egyáltalán központi könyv)
Van elképzelésem a válaszról, de inkább elolvasnám a véleményeket.
-
Fecdzo
senior tag
válasz attiati #7297 üzenetére
Sztem azert nem kaptal ra valaszt mert senki nem dolgozott dealerkent. A legtobbeknek meg elkepzelesuk sincs mi tortenik ilyenkor...
Amit en lattam az egy aggregator volt. Egy kozponti ajanlati konyv ha ugy tetszik. Onnan fedeztek...habar nyilvan nem kezzel.
Egy rendes ecn/stp nel te magad is ezen az aggregatoron kotsz, a broker csak hozzaferest biztosit ezert leemeli a jutit, de kitettsege nem keletkezik. Ezert fedeznie sem kell.
A top lividit providerek mar velhetoen nem spoton fedeznek. Hanem mondjuk forwardon es mondjuk tobb lejaraton. Aztan egy rszet esetleh elswappoljak egymassal. Jelenleg ahol dolgozom ott a nagyok igy csinaljak, ezert feltetelezem h fx sem kulonbozik.
Az meg h milyen gyakran azt a rsik osztaly majd megmondja. Egy reszevel biztosan spekiznekNem tudom ez valasz e a kerdesedre.
[ Szerkesztve ]
fulekitrading.wordpress.com
-
Dzoli
tag
Egy programozó gárda. Ezek szerint élőben nem működött.
https://forexklub.hu /Tőzsde, CFD, Forex kereskedés/
Új hozzászólás Aktív témák
- Gitáros topic
- Azonnali VGA-s kérdések órája
- Végre megjelenési dátumot kapott az xDefiant
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Apple iPhone 15 Pro Max - Attack on Titan
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- SSD kibeszélő
- Dark Souls sorozat
- Honor Magic6 Pro - kör közepén számok
- További aktív témák...
- Apple iPhone 14 128gb Midnight + Garancia
- Apple iPhone 12 Pro Max, Pacific Blue, 128Gb, független 86% akku
- Szuper Akció:Igényeseknek-Exkluziv-12Genes-Core i7-Dell Latitude 5430-Harmad áron-garival!!!
- Western Digital 6TB NasWare 3.0 WD60EFRX-68l0bn1 keveset használt eladó.
- ÚJ Under Armour HOVR Machina 2 futócipő,sportcipő 44-es méretben eladó
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest