Új hozzászólás Aktív témák

• #111634 Ixion77 addikt avl #111630

  Új Válasz 2024-01-09 15:51:59 #111634

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  Ixion77

  addikt

  válasz avl #111630 üzenetére

  Nem teljesen. Úgy értem, hogy teljesen mindegy mikor milyen lejáratú kötvényei vannak mindaddig, amíg mindegyik nagyon hosszú. Napról napra, percről percre mindegyik át fog árazódni az aktuális hosszú kamatszintnek megfelelően. Ha az máról holnapra többet esik, mint amennyi az egy napra eső arányos része a hátralevő (mondjuk 20 év) átlagos futamidőnek, akkor az ETF értéke aznap többet fog emelkedni annál, amennyit 1 nap alatt emelkedett volna az érték az előző napi kamat alapján.
  Minél hosszabb a futamidő, annál nagyobbak a mozgások, hiszen nem a kamatváltozással arányosan változik az érték, hanem az felszorzódik a hátralevő évek számával.
  Persze az egyedi kötvény is átárazódik ugyanúgy, viszont sokkal macerásabb. Nagyobb a spread, minimum tételek vannak, adózás problémás, stb.

  "Seems like humanity needs war and famine to correct itself."

Új hozzászólás Aktív témák